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課程名稱 |
數理金融導論
Introduction to Mathematical Finance |
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開課學期 |
107-2 |
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授課對象 |
理學院 數學系 |
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授課教師 |
韓傳祥 |
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課號 |
MATH5507 |
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課程識別碼 |
221 U6000 |
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班次 |
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學分 |
3.0 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期一3,4,5(10:20~13:10) |
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上課地點 |
天數102 |
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備註 |
限本系所學生(含輔系、雙修生)
總人數上限：70人 |
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Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/1072MATH5507_ |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
本課程尚未建立核心能力關連 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
本課程的內容，一方面簡介新金融商品、交易、與市場的發展，一方面著重衍生品如期貨選擇權相關的數理模型和理論方法，另涵蓋應用主題如金融科技與 AI 智能投資 ，專題研究 |
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課程目標 |
建立「數量方法」與「財務金融」的高度相關性 |
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課程要求 |
待補 |
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
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指定閱讀 |
韓傳祥，計量財務金融－金融科技 (2018，新陸書局)
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參考書目 |
S. Shreve. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer 2000.
I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville. Deep Learning. MIT Press. Nov. 2016.
專業考試內容： 北美精算師 SOA, 金融風險分析師 FRM, 金融分析師 CFA Exam |
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評量方式
(僅供參考) |
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No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
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1. |
Homework Assignment |
25% |
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2. |
Quiz |
15% |
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3. |
Midterm Exam |
20% |
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4. |
Final Exam |
20% |
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5. |
Final Project |
15% |
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6. |
others |
5% |
出缺席等一般規範 |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第1週 |
2/18 |
Introduction |
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第2週 |
2/25 |
第一章 金融衍⽣品市場 (Chapter 1: Financial Derivatives Market)
http://mx.nthu.edu.tw/~chhan/books/book_QF/QFbook_ch1.pdf |
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第3週 |
3/04 |
第二章 布朗運動(Chapter 2: Brownian Motion)
http://mx.nthu.edu.tw/~chhan/books/book_QF/QFbook_ch2.pdf |
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第4週 |
3/11 |
第二章 布朗運動(Chapter 2: Brownian Motion)：布朗運動、馬可夫性質、平賭 |
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第5週 |
3/18 |
第二章、第三章 |
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第6週 |
3/25 |
第三章 |
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第7週 |
4/01 |
第五章 |
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第8週 |
4/08 |
第五章 |
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第9週 |
4/15 |
期中考 |
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第10週 |
4/22 |
自主學習週 |
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第11週 |
4/29 |
檢討期中考考卷、第六章第五節 |
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第12週 |
5/06 |
學生報告第六章、上課講解第五章第五節和第六節 |
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第13週 |
5/13 |
學生報告第八章 |
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第14週 |
5/20 |
學生報告第十章 |
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